Сохранения в PSP играх на PS3 работают только для PKG созданных с помощью программы PSPtoPS3 (
http://psx-core.ru/forum/34-1925-1).
Причем не работают авто-сохранения, а только сохранения через меню на виртуальную карту памяти (выполняемые вручную).
Пример игры, где есть авто-сохранения и они не остаются после перезапуска игры: Metal Slug XX (ENG)
Пример игры, где есть сохранения на виртуальную карту памяти и они остаются после перезапуска игры: Dead Head Fred (RUS)